مؤشر بولينجر باند

Bollinger bands

من الصعب جدا أن نتصور الأسواق المالية اليوم دون التحليل الفني، وبالإضافة إلى ذلك إذا كنا نتحدث عن المؤشرات التي يمكن أن تجلب الربح الحقيقي، لا يمكن تجاهل واحد من هؤلاء المؤشرات الفنية المشهورة، والتي لها مسمى كلاسيكي Bollidger Bands أو خطوط البولنجر، وهي تسمح لك أن تحدد بوضوح تقلب صك معين.

المحتويات:


مؤشر البولنجر باند اخترع من قبل المحلل التقني جون بولينجر، ولقد نشرت معلومات عن البولنجر باند للمرة الأولى في عام 1987 في كتاب باري كوفمان “أنظمة تجارة وطرق جديدة للسلع” (The New Commodity Trading Systems and Methods)، بشكل مثير للدهشة، بالرغم من أن العالم عرف هذا المؤشر منذ أكثر من 30 عاما، ولكن البولنجر باند لا يزال يتمتع بشعبية لم يسبق لها مثيل، وفقا للبيانات الرسمية البولنجر باند مؤشر يتم تضمينه في مجموعة قياسية في الشعبية على منصات التداول.

الآن دعونا نلقي نظرة فاحصة على البولنجر باند.

المؤشر يتكون من 3 خطوط مهمة لقياس تقلبات السوق الحالية.

إذا تحدثنا بصيغة رياضية، فإن مؤشر بولينجر له الصيغة التالية:

الخط المركزي (Middle Line, ML) = Moving average (SMA (CLOSE, N)),
الحد الأعلى (Upper Band) = ML + (D * Standard Deviation),
الحد الأدنى (Lower Band) = ML — (D * Standard Deviation),
حيث:
Moving average — هو المتوسط المتحرك (يمكن أن يكون بسيطًا أو أسيًا أوخط مرجح أو أي نوع آخر);
D — هو معامل الانحراف (يضبط في إعدادات);
Standard Deviation (StdDev) — هذا هو الانحراف المعياري، والذي يتم حسابه بواسطة المعادلة:

SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N),

حيث:

SUM — هو مجموع فترات . N;
N — هي فترة الحساب;
SQRT — هو الجذر التربيعي;
CLOSE — هو سعر الإغلاق.

المسافة من انحراف خط BB العلوي والسفلي إلى خط الوسط تتناسب مع سلوك السعر،كلما زادت التقلبات كلما قوي الانحرافات ووسعت الممرات، وكلما انخفضت التقلبات كلما قل الانحراف وضاقت الممر.

في برنامج MT4 تكون فترة المتوسط المتحرك 20 افتراضًا، معامل الانحراف هو 2.

bollinger bands mt4

يمكنك ضبط الإعدادات بنفسك، ولكن تذكر أن تغييرًا كبيرًا في الإعدادات سيؤثر بشكل كبير على حساسية المؤشر، على سبيل المثال كلما طالت فترة المتوسط المتحرك،كلما اخذ المؤشر التاريخ بعين الاعتبار، وأصبح أقل حساسية لتغيرات الأسعار، وينبغي اختيار عامل الانحراف في المدى من 1 إلى 5 ولكن ليس أكثر من ذلك، وإلا سيفقد استخدام خطوط بولينجر فاعليته (السعر ببساطة لن يصل إليهم أو العكس بالعكس، غالبا ما ستكون اللكمة قوية)، من المستحسن أن يتم ترك التغيير في عامل الوقت بشكل افتراضي، ولكن في حالات نادرة يمكن نقل وحدة واحدة إلى الأمام، ويعرض المتوسط المتحرك الأفضل ديناميكيات سلوك السعر إذا تم إنشاؤه عند إغلاق الأسعار (Close)، لذا لا ينبغي أيضا تغيير هذه المعلمة.

مؤشر بولينجر باند يعمل بشكل جيد على جميع الأطر الزمنية، ولكن لا ننسى”كلما زادت الفترة الزمنية، زادت موثوقية المؤشر”

تفسير قراءات المؤشر

هناك العديد من التفسيرات للإشارات مؤشر BB، لكننا سوف نخبرك عن الأكثر إثارة للاهتمام في رأينا

عندما تتوجه جميع خطوط بولينجر أفقيا، يكون السوق في حالة توازن (ممر)، ويحدث تراكم للموقف في هذه الحالة، يمكنك العمل من الجزء السفلي إلى الأعلى في شريط بولينجر، وعدم الالتفات إلى الخط الأوسط، ولكن يجب أن يتم ذلك فقط إذا كان الممر ضيق للغاية، وهناك احتمالية لحركة السعر إلى الجانب المقابل، من المهم أيضا العمل باتجاه الاتجاه الذي يسبق هذا الممر، على سبيل المثال إذا ارتفع السعر إلى الرصيد، فعندئذ يكون من الصواب بعد تشكيل ممر العمل فقط من نطاق بولينجر السفلي، والعكس صحيح.

دائما ما يكون الناتج من هذا التوازن تقريبا مصحوب بدفعة (إذا لم يكن كذلك فمن المحتمل أن الناتج لن يكون صحيحا), وعندما تكون فروق مؤشر البولنجر متباعدة يدخل السوق في مرحلة الاتجاه، مع صحة الاتجاه الصعودي والسعر دائما ما يكون فوق متوسط البولينجر، وصحة الاتجاه الهبوطي تكون على العكس من ذلك، والسعر سيكون أقل من متوسط خط.

وفقا لهذا الاتجاه سيكون من الأفضل هو الدخول إلى الخط الأوسط، وفي أغلب الأحيان يكون هذا هو نهاية الحركة التصحيحية على حدود البولنجر، أو عندما يكون السعر أبعد من الخط من الأفضل تثبيت المراكز عند هذه النقاط، ولكن ليس التداول في الاتجاه المعاكس مقابل الاتجاه، وبمجرد أن يتم تثبيت السعر (1-3 أشرطة) تحت خط الوسط في اتجاه صاعد (أعلى من اتجاه هبوطي)، تكون هذه هي العلامة الأولى على أن الاتجاه قادم إلى نهايته وسرعان ما سيكون لدينا ممر جديد (توازن).

تلميح! عند استخدام Bollinger band، لا تعتمد على دقة عالية في الانعكاس من الخطوط، على سبيل المثال إذا أغلق السعر نقطتين دون خط الوسط في بولينجر، فإنه لم يستقر بعد تحت الخط، وانتظر 1-2 من البارات (الشموع) لمزيد من التوضيح ضع في اعتبارك الخطوط الذاتية، مثل مستويات الدعم أو المقاومة الديناميكية.

هناك تفسير آخر مثير للاهتمام لمؤشرات التداول في Bollinger هو مزيج من مؤشر Bollinger مع مؤشر فني آخر، مؤشر القوة النسبية RSI, تُسمى الإستراتيجية المستندة إلى هذه المؤشرات Bollinger -RSI.

مؤشر RSI (“Relative Strength Index” مؤشر القوة النسبية) هو مؤشر فني يدل على السعة والسرعة (الزخم)، التي غيرت السعر لفترة معينة من الوقت.

إذا كان مؤشر BB ينسب أكثر إلى مؤشرات الاتجاه، فإن مؤشر RSI هو مؤشر يدل على نوع التذبذب مع مناطق ذروة الشراء والبيع، وكقاعدة عامة لا تعمل المؤشرات التذبذبية في الاتجاهات، ولكنها متطورة بشكل جيد في الممرات، في حين أن المؤشرات الاتجاهية على العكس من ذلك تعمل بشكل سيء في الممرات، ولكنها تظهر إشارات جيدة في الحركات أحادية الاتجاه.

لكن دعونا نعود إلى إستراتيجية BB + RSI، والتي جوهرها هو على النحو التالي:

للحصول على إشارة شراء، تحتاج إلى 3 عوامل:

  1. يخترق مؤشر RSI قيمة 30 من أسفل إلى أعلى (المؤشر خارج منطقة ذروة البيع).
  2. سعر يتجاوز ممرBB من الأسفل ثم يكسر أسفل خط BB من أسفل إلى أعلى (يعود إلى الممر).
  3. يتم الدخول فقط بعد إغلاق الشمعة (بار) فوق الخط السفلي .BB

للحصول على إشارة للبيع، تحتاج إلى 3 عوامل:

  1. يخترق مؤشر RSI قيمة 70 من أعلى إلى أسفل (يخرج المؤشر من منطقة ذروة البيع).
  2. يتجاوز السعر ممر BB إلى الأعلى ثم يكسر أعلى خط BB من أعلى إلى أسفل (يعود إلى الممر).
  3. يتم الدخول فقط بعد إغلاق الشمعة (البار) أسفل خط BB العلوي.

مثال:
BB+RSI

إذا كنت تعتقد أن استعراض هذه الإستراتيجية يبدو جيد جدا في سوق الفوركس، فإن السلبية في تلك الإستراتيجية هو أنه يولد إشارات انعكاس السوق في موازناتها، عندما يتحرك السوق في الممر ستكون الإشارات من نوعية كافية، ولكن في اتجاه الحركات والإشارات سيتم تشكيلها على التصحيحات المحتملة التي يمكن أن تكون قصيرة جدا، وبعد ذلك يستمر السوق حركته، لذلك يجب أن لا تركز على المؤشرات فقط ومن المهم أيضا أن تفهم في أي مرحلة السوق الآن.

طرق استخدام مؤشر Bollinger Bands

الآن دعونا نسلط الضوء على أهم أساليب استخدام المؤشر BB:

  • الانكماش والتوسع في النطاق
  • أدنى وأقصى سعر(كسر حدود واسعة)
  • Wو M أشكال رمزية
  • ميل خطوط بولينجر وموقع السعر بالنسبة لخطوط BB
  • انتعاش الأسعار في خطوط BB الوسطية وتقاطعها

الانكماش والتوسع في النطاق

إذا كان النطاق يضيق فإن التذبذب يتراجع في السوق، إذا تمدد النطاق يزداد التذبذب، وكلما كان المدى أطول في الممر الضيق كلما كان السعر أقوى، وبالتالي سيتحرر السعر بعد الخروج.

الأفضل من كل هذا أن تتم معالجة الإشارة في أطر زمنية أقل (M15 وأدناه، M5 على النحو الأمثل)، ومهمة التاجر هي محاولة القبض على الزخم عند سعر “محرر”خارج نطاق ضيق، وهذا صعب للغاية لأنك لن تعرف أبدا مقدما الحقيقية انهيار أو خدعة.

لتصفية مثل هذه الإشارات الكاذبة، استخدم مستويات الدعم/المقاومة الأفقية، في هذه الحالة قم بتقييم الموقف على النحو التالي: إذا حدث اختلاف في آخر الحدود الضيقة، بينما تتوسع خطوط BB فإن الانهيار يكون صحيحًا، إذالم يغلق السعر فوق/أسفل مستوى الدعم/المقاومة، فإن الانهيار غير صحيح ولا تحتاج إلى فتح الصفقة أو إغلاق المستوى الحالي، ولكن من المفيد أن تنفهم أن تقنية الاختراق هذه لا تعمل إلا إذا كانت هناك حركة اتجاه.

مستويات المقاومة الأفقية

أدنى وأقصى سعر (كسر حدود واسعة)

عندما لا يكون هناك اتجاه واضح للسوق (هذا هو الشرط الأساسي لهذه الإشارة)، فإن اختراق خطوط BB القصوى سيشير إلى أن السعر في منطقة ذروة شراء أو ذروة بيع، في مثل هذه الحالات يجب أن تتوقع أن يتحول السعر ويعود إلى الممر، الحد الأدنى للهدف هو خط الوسط BB، الحد الأقصى هو خط BB المقابل أو الحد المعاكس للنطاق.

الخط المعاكس BB
نطاق معاكس

إذا لم يكسر السعر بعد العودة إلى ممر خط بولينجر الأوسط ولم يصل إلى الحد المعاكس، فهذا يعني أن الاتجاه قد يبدأ، في هذه الحالة لا يجب أخذ إشارات “الأسعار المرتفعة/المنخفضة” في الاعتبار بعد الآن، بمعنى يمكن إعادة تشغيل الإشارة في حالة وصول السعر إلى خط BB المقابل خلاف ذلك لا تدخل،كما لاحظ المتداولون أن أفضل “ارتفاع/انخفاض الأسعار” يعمل في عمليات الدمج الواسعة على الأطر الزمنية العليا اليومية على النحو الأمثل.

Wو M أشكال رمزية

هذه الأنماط هي تشكيلات عكسية، حيث يمثل الشكل على شكل حرف W منعطف حركة من الأسفل إلى الأعلى، على شكل M هو على العكس يمثل منعطف الحركة من أعلى إلى أسفل.

كيفية تحديد تشكيل البيانات؟

يتكون الرمز على شكل W من عدة أجزاء، الجزء الأول هو موجة الحركة الهبوطية، والتي ينبغي أن تنتهي بالارتداد من خط بولينجر السفلي، الجزء التالي هو التراجع إلى الخط الأوسط من BB (قد لا يكون السعر قليلاً أو العكس، وقد يخترق بشكل خاطئ) واندفاع منه، حيث لا ينبغي أن يصل السعر إلى قاع المؤشر. الجزء الأخير هو موجة تخترق الخط الأوسط للمؤشر من الأسفل إلى الأعلى (السعر ثابت فوق الخط الأوسط BB).

W الرقم في مؤشر بولينجر

الرمز على شكل M عبارة عن نسخة من الرمز W لكن على النقيض تماما، أولا يكون هناك موجة من النمو والتي تنتهي مع انتعاش من الحدود العليا لل BB، ثم يعود السعر إلى الخط الأوسط (أو نحو ذلك)، وبعد ذلك يحدث الارتداد والذي لا يصل إلى الخط العلوي (لا يتم تحديث الحدود القصوى)، في النهاية يختفي الخط الأوسط BB من القمة.

M الرقم في مؤشر بولينجر

ميل خطوط بولينجر وموقع السعر بالنسبة لخطوط BB

تتيح لك هذه الطريقة فهم المرحلة التي يقع فيها السوق، إذا ارتفعت خطوط BB وكان السعر أعلى من المتوسط، إذا نحن في اتجاه صعودي. إذا كانت خطوط BB منخفضة والسعر تحت الخط الأوسط يكون الاتجاه الهبوطي. في جميع الحالات الأخرى سيكون لدينا إما ممر ضيق أو ممر واسع النطاق.

ومن المهم أيضا الانتباه إلى زاوية ميل خطوط BB,كلما كان الانحدار اكبر كلن أقوى اتجاه الحركة، كلما كان أصغر كانت خطوط أضعف في الحركة، ويشاهد هذا بوضوح في دفعة الحركات ومستواها السابق، عندما يكون نبض حركة الخط يميل بشكل حاد جدا في حين التصحيحات في الانحدار أقل وضوحا.

المنحدر في التصحيحات

انتعاش الأسعار في خطوط BB الوسطية وتقاطعها

اختيار الفترة الصحيحة للمؤشر تساعد في تحويل الخط الأوسط للمؤشر إلى مستوى ديناميكي من الدعم/المقاومة عند تحرك السعر، وسيشير تحديد وتثبيت هذا الخط إلى وقف أو انعكاس الاتجاه.

أسعار الانتعاش من خط الوسط BB

ملاحظة! يجب أن لا نتوقع تطوير وسط خط البولينجر من نقطة إلى نقطة. هذا النهج سيؤدي إلى ” أكل” الودائع الخاصة بك، انتظر من 1الى3 أشرطة تثبت خلف أو تحت خط لتصفية “الثقوب” الكاذبة من خط الوسط.

الخاتمة

يعتبر المؤشر الفني بولينجر باند جذابًا لأنه يمكن استخدامه في حركات الاتجاه وفي الممرات الأفقية، علاوة على انه يستجيب إلى الزيادة/النقصان في التذبذبات، وهو أمر مهم في اتخاذ القرارات التجارية.

ومع ذلك يجب ألا تستخدم نفس فترة المؤشر على جميع الأطر الزمنية والأدوات،كما تظهر الممارسة لكل فترة زمنية وأداة محددة هناك فترة مثالية، والتي غالبا ما تتفاعل مع السعر. ولكن من المفيد أن نفهم أنه كلما ارتفعت فترة المؤشر كلما زاد عامل التباطؤ وأصبح المؤشر الأقل حساسية لتقلبات الأسعار، بالإضافة إلى ذلك لا يمكن التعامل مع مؤشرات مؤشر BB بشكل مستقيم خلال نوع “نقطة إلى نقطة” الارتداد، وإلا ستحصل على عدد كبير من الإشارات الخاطئة، ومن الأفضل استخدام المؤشر بالاقتران مع طرق التحليل الأخرى والتي يمكن أن تكون المؤشرات الفنية الأخرى، وأنماط التحليل الكلاسيكية (مثلثات، الرأس والكتفين، إلخ) أو تحليل الشموع. هذه الطرق يمكن أن تقلل إلى حد كبير من عدد الإشارات الكاذبة, وخلاف ذلك يمكنك الانتقال إلي العكس ويصبح مؤشر BB مرشحا مستقلا لنظام تداول جاهز بالفعل.

نصيحة! لا تنسى إدارة المخاطر والخسائر المحتملة، وكما يتبين من الممارسة انه لا يمكن لأي مؤشر أن يضمن ربحا بدون إدارة جيدة للأموال.