indicator ADX

ينتمي مؤشر ADX إلى فئة مؤشرات الاتجاه، ويتم تضمينه في الحزمة الرئيسية لأدوات منصة التداول MetaTrader4، بالرغم من أنه ليس شائعاً مثل مؤشرات المتوسط المتحرك أو البولنجر باند إلا أنه غالباً ما يتم إدراجه في استراتيجيات التداول.

ومن المثير للاهتمام أن مؤشر ADX بالرغم من كونه مؤشر للاتجاه لكن لا يتم بناؤه على الرسم البياني، بل في نافذة منفصلة، ولهذا يعتبره بعض المتداولين متذبذب، ولكنه رسميًا مؤشرًا لتحديد الاتجاهات، لكن ما الذي توضحه خطوطه بالضبط وكيف يمكن استخدامها لتحديد الاتجاه الصحيح لحركة السعر؟

المحتويات:

ما الذي يمثله مؤشر ADX كأداة فنية؟

ADX هو مؤشر يتكون من ثلاثة خطوط.

الخط الأول هو مؤشر الاتجاه الإيجابي + DI (عادة ما يكون لونه أزرق)، يتم رسم كل نقطة من هذا المؤشر على أنها نسبة الحد الأقصى للشمعة الأخيرة إلى الحد الأقصى من الشمعة السابقة، لكن معادلة المؤشر معقدة للغاية ويتم حسابه على عدة مراحل، في الواقع إذا كان الحد الأقصى للشمعة الأخيرة أعلى من الحد الأقصى السابق، فإن خط + DI سيرتفع وإذا كان أقل حينها سينخفض.

الخط الثاني هو مؤشر الاتجاه السلبي -DI (غالبًا ما يكون ملونًا باللون الأحمر)، يشبه مبدأ حساب هذا المؤشر خوارزمية +DI، ولكن بدلاً من الحد الأقصى تتم مقارنة الحد الأدنى من الشموع، وإذا كان انخفاض الشمعة الحالية أقل من المستوى الأدنى للشمعة السابقة بالتالي ينمو المؤشر، وإذا كان أعلى من ذلك فإنه ينخفض.

في هذه الحالة كل من الخطين ممهدان مع فترة معينة، بعد حساب العلاقة يتم إنشاء المتحرك الأسي وفقا للبيانات التي تم جمعها.

الخط الثالث هو مؤشر ADX نفسه وهو أيضًا متوسط متحرك أسي، لكنه لم يعد مبنيًا على أساس قيم السعر بل على -DI و +DI، كلما زاد اختلاف مؤشرات الاتجاه الإيجابي والسلبي كلما أرتفع مؤشر ADX.

مؤشر ADX على الرسم البياني

وهكذا لا يُظهر مؤشر ADX الاتجاه وحسب لكن أيضًا وجوده وقوته، ومن خلال هيمنة -DI أو +DI يمكنك تحديد المسار الذي يتطور فيه الاتجاه، وتُظهر قيمة الخط الثالث ADX مدى قوة هذا الاتجاه.

الحد الأقصى لقيمة ADX=100 ولكن حتى إنجاز 50 يشير بالفعل إلى اتجاه قوي وطويل الأمد، ويشير العثور على الخط الرئيسي في نطاق 20-50 إلى اتجاه ضعيف، إذا انخفض ADX إلى ما دون 20 يكون السوق في وضع مسطح.

تثبيت وتكوين مؤشر ADX

يعد تثبيت مؤشر ADX على الرسم البياني سهلاً مثل أي أداة أخرى من حزمة MetaTrader 4 القياسية، وللقيام بذلك ما عليك سوى النقر فوق زر “قائمة المؤشرات” الموجود على اللوحة العلوية للمنصة، في القائمة تحتاج إلى تحديد الفئة “الاتجاه” ثم “Average Directional Movement Index” (هذا هو الاسم الكامل لمؤشر ADX).

تثبيت ADX على مخطط في MetaTrader 4

بعد ذلك،كالعادة ستفتح نافذة إعدادات الأداة، ومع ذلك فإن المعلمة الوحيدة التي يمكن تغييرها في هذه النافذة هي فترة المؤشر، وتؤثر هذه المعلمة على بناء جميع الخطوط الثلاثة للمؤشر، وكلما كان حجمها أكبر كلما كانت المنحنيات أكثر سلاسة.

تحديد مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية

في نافذة الإعدادات يمكنك أيضًا للتوضيح إضافة مستويات.

التداول على إشارات مؤشر ADX

ADX هو أولا وقبل كل شيء أداة تصفية، والغرض منه هو تحديد وجود اتجاه واضح في أنظمة تداول الاتجاه، إذا أظهر مؤشر ADX وجود اتجاه فمن المنطقي اخذ في الاعتبار الإشارات من المؤشرات الأخرى، وإذا كان السوق مسطحًا فإن استخدام نظام الاتجاه لا معنى له وحتى غير مربح.

ومع ذلك يمكن لمؤشر Average Directional Movement Index إعطاء إشاراته الخاصة لدخول السوق، وهي ليست كثيرة وأبعد ما يكون عن أن تكون التجارة فيها مربحة على المدى الطويل، وأكثر الإشارات فعالية هي تقاطع الخطوط + DI و –DI:

  1. إذا كان + DI تقاطع –DI من الأسفل إلى الأعلى، فإن هذا يشير إلى أن ميزة السوق تتجه نحو الثيران، إذا ارتفع خط ADX فوق 40 هذه إشارة إلى أن الحركة قد اكتسبت قوة بالفعل، ويمكنك فتح صفقة للشراء.
  2. إذا كان –DI تقاطع +DI من الأسفل إلى الأعلى تكون القوة على جانب الدببة، مع ADX فوق 40 يمكنك الذهاب للبيع.

بيع عن طريق عبور إشارة + DI و- DI

شرط إيجاد خط ADX فوق المستوى 40 ليس شرطًا إلزاميًا واختلف المحللون حول جدواه، ومن ناحية إذا قمت بدخول السوق عند كل تقاطع +DI و –DI سيتجاوز عدد الإشارات الخاطئة بشكل كبير عدد المعاملات المربحة وقد يصل إجمالي قيمة التداول إلى سالب.

من ناحية أخرى حتى مع وجود اتجاه قوي غالباً ما يتحقق المستوى 40 بعد 5 شموع أو أكثر بعد التقاطع، ونتيجة لذلك تصبح الإشارة “منتهية الصلاحية”، وحتى إذا دخلت السوق من خلالها ستفقد جزء كبير من الحركة بالفعل.

الحظة المثلى للدخول هي عندما يكون الوضع حركة قوية في السوق، وخطوط تقاطع شكلتها المؤشر في الاتجاه المعاكس، في نفس الوقت لا يزال خط ADX عند مستويات مرتفعة بسبب الاتجاه السابق، وبالتالي فإننا ندخل السوق في حالة ذروة شراء أو ذروة بيع مما يعطي فرصًا إضافية للنجاح.

إن الأطر الزمنية المثلى للتداول بمؤشر ADX هي H4 وأعلى، لكي تكون التجارة في النظام مربحة على المدى الطويل من الضروري أن يكون جني الأرباح دائمًا أكبر من وقف الخسارة، يمكنك وضع أوامر الخروج حسب المستويات الرئيسية أو الحدود المحلية.

استراتيجية التداول مع EMA و ADX

من أجل زيادة كفاءة سوق التداول نحن سوف تضيف اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية إلى النظام، EMA الأول مع الفترة من 5 يتم تطبيقها على سعر الإغلاق، الثاني مع فترة من 6 إلى سعر الافتتاح، معلمة ADX لا تزال 14 افتراضي، ولكن من المستحسن إضافة مستوى 20 لسهولة التعرف على إشارة.

الآن لدى النظام زوج من مؤشرات الاتجاه الرئيسية ومؤشر التصفية Average Directional Movement Index، سيتم فتح المعاملات وفق الشروط التالية:

  1. إذا تجاوز الانزلاق مع الفترة 5 المتوسط المتحرك EMA مع الفترة 6 من الأسفل إلى الأعلى، والخط الرئيسي ADX يرتفع فوق المستوى 20 يتم فتح صفقة شراء.
  2. إذا تباطأ الهبوط السريع من الأعلى إلى الأسفل، وعبر ADX أيضًا المستوى 20 من الأسفل إلى الأعلى يمكنك الدخول في البيع.

فتح الصفقات على استراتيجية EMA + ADX

لا توجد قواعد واضحة للخروج من معاملة في هذا النظام، بحيث يمكنك ضبط وقف الخسارة وجني الأرباح وفقًا للقواعد العامة في المستويات الرئيسية والنطاقات المحلية، من المستحسن أن تتوافق مع نسبة 2:1 لصالح جني الأرباح.

الإطار الزمني الأمثل هو H1، تعتبر هذه الاستراتيجية متعددة العملات، بالإضافة إلى أنها مناسبة لتداول العقود مقابل الفروقات CFD على العقود الآجلة للسلع (الذهب والنفط) وأسهم البورصة.

استراتيجية المضاربة مع ADX و Stochastic Oscillator و MA

في الختام دعونا نتحدث عن استراتيجية التداول المهنية (سكالب) والتداول اللحظي، الصفقات سيتم فتحها في إطار زمني خمسة عشر دقيقة.

إعدادات المؤشرات هي كما يلي:

  1. ADX مع فترة قياسية من 14 ومستوى 20.
  2. مؤشر ستوكاستيك مع الإعدادات القياسية ومستوى إضافي من 50.
  3. 3 متوسطات متحركة أسيّة مع فترات 5 و 15 و 30.

يتم فتح المعاملات للبيع على هذه الإستراتيجية وفقًا للشروط التالية:

  1. بعد النسج يتباعد الانزلاق ويصطف في ترتيب EMA (5) ،(15) EMA، EMA (30) من الأسفل إلى الأعلى.
  2. يتجاوز مذبذب ستوكاستيك مستوى 50 من اسفل إلى اعلى.
  3. يتقاطع الخط الرئيسي ADX مع المستوى 20 من الأسفل إلى الأعلى.

فتح صفقة لبيع استراتيجية ADX + MA + مؤشر ستوكاستيك

صفقات الشراء تفتح في ظروف المرآة لـ EMA و Stochastic Oscillator، يجب على ADX أيضًا عبور المستوى 20 لأعلى.

يمكنك الخروج من التداول عن طريق العبور العكسي للانزلاق أو باستخدام وقف الخسارة المتحرك، من الصعب أخذ الربح لا يوصى بذلك. حيث أن الاتجاه يمكن أن يكون طويل، فمن الأفضل أن لا تحد من الربح المحتمل إلى قيمة ثابتة، يتم تعيين وقف الخسارة عند الحدود المحلية.

كما تظهر الممارسة فإن مؤشر ADX هو الأكثر فاعلية كأداة تصفية في استراتيجية تداول شاملة، وهو أمر رائع للتداول في الاتجاه فهو يساعد على تحديد وجوده وتجنب الخسائر من الإدخالات المستندة إلى إشارات خاطئة.

يحمل التداول في الأسواق المالية درجة عالية من المخاطرة برأس المال، ومن أجل تقليل المخاطر يوصى باتباع قواعد إدارة الأموال بشكل صارم وتعيين وقف الخسارة دائمًا، وجميع القرارات التي يتخذها المتداول عند العمل في سوق الفوركس هي مسؤوليته الشخصية.